►經歷

1. 聯邦銀行國外部、放款專員
2. 正修科技大學專任講師
3. 國立中山大學兼任助理教授

►學歷

1. 學士：國立台灣大學社會學系
2. 碩士：國立成功大學企業管理所
3. 博士：國立中山大學財務管理所

►榮譽

1. 2018年獲106-1教學成效優異獎
2. 2017年通過106學年度 科技部專題研究計畫

1. 詹淑慧、黃玉娟, 2019, Call Auction Frequency and Market Quality: Active versus Inactive Stocks, Academia Economic Papers
2. Chan, S. H., Huang, Y. C., and Lin, S. M., 2019, Market Transparency and Closing Price Behavior on Month-End Days: Evidence from Taiwan, North American Journal of Economics and Finance (SSCI)
3. Huang, Y. C., and Cheng, Y. J., 2015, Stock Manipulation and Its Effects: Pump and Dump versus Stabilization, Review of Quantitative Finance and Accounting
4. Huang, Y. C., and Chan, S. H., 2014, The Trading Behavior of Attention Securities with Different Closing Mechanisms: Evidence from Taiwan, Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies
5. Chou,J.H., Yu, H.F., Huang,Y.C., and Hung-Gay Fung, 2014, Futures Margin Setting with Price Limits Using a Censoring Technique, Review of Futures Markets
6. Huang, Y. C., and Chan, S. H., 2014, The House Money and Break-Even Effects for Different Types of Traders: Evidence from Taiwan Futures Markets, Pacific-Basin Finance Journal
7. 黃玉娟、詹淑慧、陳則學，2012，新加坡摩根台股期貨到期日效應之因素探討：套利或操縱?，管理與系統
8. Huang, Y. C., Hou, N.W., and Cheng, Y.J., 2012, Illegal Insider Trading and Corporate Governance: Evidence from Taiwan, Emerging Markets Finance and Trade
9. 詹淑慧、高子荃、黃玉娟，2011，考慮規模分量之企業成長模型：台灣壽險業實證分析，輔仁管理評論
10. Hung, M.W., Lin, B.H., Huang, Y.C., and Chou, J.H., 2011, Determinants of Futures Contract Success: Empirical Examinations for the Asian Futures Markets, International Review of Economics and Finance
11. Huang, Y. C., and Chan, S. H., 2011, A Case Study of Illegal Insider Trading – The Scandal of Vultures’ Insider Trading, Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies
12. Huang, Y. C., Chan, S. H., 2010, Trading behavior on the expiration days and quarter-end days: the effect of a new closing method, Emerging Markets Finance and Trade
13. Chin-Wen Wu, Yu-Chuan Huang and Chou-Wen Wang, 2009, Pricing TAIEX Options - An ARMA Approach, International Research Journal of Finance and Economics
14. Huang, Y.C., and Wu, C.W., 2009, Valuing American Options under ARMA Processes, International Research Journal of Finance and Economics
15. Huang, Y. C., Lin, S. K., Wu, C. W., 2009, Pricing risky securities in Hidden Markov-Modulated Poisson processes, Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting
16. Huang, Y.C., Chen, C.Y., and Cheng, Y.J.,2008, Stock Manipulation: The Case of the Taiwan Stock Exchange, Indian Journal of Finance
17. Huang, Y. C., Tsai, P. L., 2008, Effectiveness of Closing Call Auctions: Evidence from the Taiwan Stock Exchange, Emerging Markets Finance and Trade
18. Huang, Y. C., Chou, J. H., 2007, Order Imbalance and Its Impact on Market Performance: Order-driven vs. Quote-driven Markets, Journal of Business Finance and Accounting
19. 黃玉娟、吳錦文，2007，外幣計價之台灣連動保本型票券訂價，台灣金融財務季刊
20. 黃玉娟、陳培林、鄭堯任，2007，交易機制改變對市場績效之影響：透明度與撮合頻率之探討，證券市場發展季刊
21. 黃玉娟、李袁寬，2006，交易人部位與期貨報酬之動態關聯，績效與策略研究
22. 黃玉娟、余尚恩、黃可欣、謝秀沄，2005，以買賣權期貨平價理論探討台指期貨與台指選擇權之套利機會與套利利潤，輔仁管理評論
23. 黃玉娟, 2004, The Components of Bid-Ask Spread and their Determinants: TAIFEX versus SGX-DT, Journal of Futures Markets
24. Huang, Y. C., Lin, C. H., Chang Chien, C. C., and Lin, B.J., 2004, The Tail Fatness and Value-at-Risk Analysis of TAIFEX and SGX-DT Taiwan Stock Index Futures, Asian Pacific Management Review
25. Huang, Y. C., 2004, The Market Microstructure and Relative Performance of Taiwan Stock Index Futures: A Comparison of Singapore Exchange and Taiwan Futures Exchange, Journal of Financial Markets
26. 黃玉娟, Lin, B.J., 2004, Value-at-Risk Forecasting for Stock Index Futures: Fat Tails and Conditional Asymmetries in Return Innovations, Review of Quantitative Finance and Accounting
27. 黃玉娟、黃珮鈴、梁心怡、黃詩雅，2004，台灣股價指數現貨與期貨價格領先落後關係之探討—以TAIFEX與SGX-DT為例，輔仁管理評論
28. Huang, Y. C., 2004, Volatility Transmission between Stock Returns and Exchange Rate Changes: The Impact of the Asian Financial Crisis, Pan-Pacific Management Review
29. 黃玉娟、陳嘉琳，2004，買賣價差之分解-TAIFEX與SGX-DT之比較，管理評論
30. 黃玉娟、江宏儒，2003，股票市場從眾行為之探討：新興市場與已開發國家之比較，交大管理學報
31. 黃玉娟, 林明白，2003，買賣單不平衡、價差和報酬之探討：以台指期貨在台灣期貨交易所及新加坡交易所為例，財務金融學刊
32. Huang, Y. C., Chen, S. C, 2002, Warrants Pricing: Stochastic Volatility vs. Black-Scholes, Pacific-Basin Finance Journal
33. 黃玉娟, 2002, Trading Activity in Stock Index Futures Markets: The Evidence of Emerging Markets, Journal of Futures Markets
34. 徐守德、黃玉娟、余明芳，2001，台股指數期貨日內交易形態之研究：摩根台指期貨與臺灣指數期貨之比較，管理評論
35. 黃玉娟、徐守德，2000，臺股指數現貨與期貨日內交易形態之比較，交大管理學報
36. 黃玉娟、徐守德，1999，股價指數期貨定價之研究—新加坡摩根台股期貨之實證，亞太管理評論
37. 黃玉娟，1999，報酬與波動性動態關連之研究—摩根台股指數與指數期貨之探討，國科會研究彙刊
38. 徐守德、官顯庭、黃玉娟，1998，台股認購權證定價之研究，管理評論
39. 徐守德、黃玉娟、陳柏蒼，1998，投資計畫評估—選擇權評價理論之應用，管理評論
40. 黃玉娟、郭照榮、徐守德，1998，摩根台股指數期貨的市場效率與套利機會之研究，證券市場發展季刊
41. 黃玉娟、徐守德，1997，台股指數現貨與期貨市場價格動態關連性之研究，證券市場發展季刊

1. 黃玉娟(主持人)，August 2019-July 2020，『結合風險降低之擇時策略於價值與動能投資組合資產配置之效果』，科技部，計畫編號為MOST108-2410-H992-010
2. 黃玉娟(主持人)，August 2018-July 2019，『價值與動能投資策略在股市與跨資產投資之探討』，科技部，計畫編號為MOST107-2410-H992-001
3. 黃玉娟(主持人)，August 2017-July 2018，『投資人情緒、投資決策與股票報酬之探討』，科技部，計畫編號為MOST106-2410-H992-343
4. 黃玉娟(主持人)，August 2016-July 2017，『交易頻率與市場品質之探討』，科技部，計畫編號為MOST105-2410-H327-004
5. 黃玉娟(主持人)，August 2014-July 2015，『放空限制與市場品質之研究』，科技部，計畫編號為MOST103-2410-H327-001-MY2
6. 黃玉娟(主持人)，August 2013-July 2014，『收盤集合競價透明度與市場品質：尾盤資訊揭露新制之探討』，行政院國家科學委員會，計畫編號為NSC102-2410-H327-016
7. 黃玉娟(主持人)，August 2011-July 2012，『期貨市場各類參與者之交易行為分析』，行政院國家科學委員會，計畫編號為NSC99-2410-H327-001-MY3
8. 黃玉娟(共同主持人)，August 2010-July 2011，『股票操縱、盈餘管理與公司治理』，行政院國家科學委員會，計畫編號為NSC99-2410-H324-020
9. 黃玉娟(主持人)，August 2007-July 2008，『內線交易、公司治理與市場品質』，行政院國家科學委員會，計畫編號為NSC96-2416-H327-016-MY3
10. 黃玉娟(主持人)，August 2006-July 2007，『收盤集合競價對市場績效與操縱行為之影響』，行政院國家科學委員會，計畫編號為NSC95-2416-H327-010
11. 黃玉娟(主持人)，August 2005-July 2006，『企業自願性盈餘揭露之動機：理論與實證』，行政院國家科學委員會，計畫編號為NSC94-2416-H327-018
12. 黃玉娟(主持人)，August 2004-July 2005，『台灣證券市場交易機制改變對市場績效之影響：撮合頻率與透明度之探討』，行政院國家科學委員會，計畫編號為NSC93-2416-H327-018
13. 黃玉娟(主持人)，August 2003-July 2004，『委託單不均衡及其對市場績效之影響：人工喊價與電子競價制度之比較』，行政院國家科學委員會，計畫編號為NSC92-2416-H327-018
14. 黃玉娟(主持人)，August 2002-July 2003，『期貨市場價差成份之分解及其決定因素之探討:新加坡摩根台指與台灣指數期貨之比較』，行政院國家科學委員會，計畫編號為NSC91-2416-H327-016
15. 黃玉娟(主持人)，August 2001-July 2002，『期貨市場報酬分配之厚尾型態及風險值衡量模式之探討』，行政院國家科學委員會，計畫編號為NSC90-2416-H327-001